PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с ICPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с ICPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и ICPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и ICPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у ICPAX с доходностью 28.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTEX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции ICPAX немного отстают с 8.47%.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

ICPAX

1 день
-1.98%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.99%
6 месяцев
29.55%
1 год
50.28%
3 года*
23.81%
5 лет*
20.09%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Integrity Mid-North American Resources Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с KSMUXICPAX с MEMUXICPAX с IHFAXICPAX с OKMUXICPAX с VMTTX

Сравнение комиссий FSTEX и ICPAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии ICPAX в 1.50%.

ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
FSTEX
Invesco Energy Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXICPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.20

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.66

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.75

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

13.42

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. ICPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICPAX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и ICPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXICPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.09

+0.18

Корреляция

Корреляция между FSTEX и ICPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и ICPAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ICPAX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и ICPAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке ICPAX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и ICPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXICPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-84.49%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-17.41%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-26.18%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-71.43%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-12.13%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-49.75%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.56%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и ICPAX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXICPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.07%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.68%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

23.61%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

25.55%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

28.84%

+0.93%