PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с KSMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICPAX с KSMUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) and KSMUX (Kansas Municipal Fund) are both mutual funds - ICPAX is a Energy Equities fund managed by IntegrityVikingFunds, while KSMUX is a Municipal Bonds fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, ICPAX returned 7.59%/yr vs 1.11%/yr for KSMUX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ICPAX charges 1.50%/yr vs 0.98%/yr for KSMUX.

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и KSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у KSMUX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции ICPAX превзошли акции KSMUX по среднегодовой доходности: 7.59% против 1.11% соответственно.

ICPAX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.50%
С начала года
30.19%
6 месяцев
25.12%
1 год
47.71%
3 года*
25.24%
5 лет*
18.37%
10 лет*
7.59%

KSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.55%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICPAX и KSMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		30.19%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
KSMUX
Kansas Municipal Fund		2.10%3.35%-1.06%4.53%-9.55%0.19%4.69%5.59%0.79%3.65%

Correlation

The correlation between ICPAX and KSMUX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1999 г.

-0.08

The correlation between ICPAX and KSMUX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

Kansas Municipal Fund

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с MEMUXICPAX с RYVIXICPAX с NEMUXICPAX с VMTTXICPAX с OKMUX
Часто сравнивают с KSMUX:
KSMUX с MEMUXKSMUX с VMTTXKSMUX с OKMUXKSMUX с VNDFXKSMUX с IHFAXKSMUX с IDIVXKSMUX с IGIAX

Доходность на риск

ICPAX vs. KSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KSMUX
Ранг доходности на риск KSMUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMUX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c KSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICPAXKSMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.83

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.64

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.86

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.78

2.83

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

11.71

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. KSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSMUX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и KSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICPAXKSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.05

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.62

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и KSMUX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки KSMUX в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и KSMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICPAXKSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-14.61%

-62.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-2.67%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-6.98%

-15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-13.96%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-13.96%

-57.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.64%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-2.98%

-27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.65%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и KSMUX

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Kansas Municipal Fund (KSMUX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICPAXKSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

1.11%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

2.07%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

2.68%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

4.24%

+21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

3.97%

+24.82%

Сравнение комиссий ICPAX и KSMUX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KSMUX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и KSMUX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KSMUX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.37%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
KSMUX
Kansas Municipal Fund		3.20%3.13%2.76%2.33%2.00%1.64%1.83%2.70%2.75%2.93%2.88%2.57%

Часто задаваемые вопросы

ICPAX and KSMUX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICPAX has higher volatility (5.95%) compared to KSMUX (1.11%). In terms of maximum drawdown, ICPAX dropped -77.39% vs KSMUX's -14.61%.

KSMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICPAX и KSMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор