Сравнение FSTEX с GHAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. GHAAX управляется VanEck. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и GHAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и GHAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
GHAAX VanEck Global Resources Fund | 13.30% | 36.12% | -3.15% | -3.93% | 7.79% | 18.63% | 18.68% | 11.65% | -29.35% | -1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у GHAAX с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции FSTEX превзошли акции GHAAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 8.20% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
GHAAX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и GHAAX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии GHAAX в 1.38%.
Доходность на риск
FSTEX vs. GHAAX — Ранг доходности на риск
FSTEX
GHAAX
Сравнение FSTEX c GHAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | GHAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.87 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.32 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.90 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 12.93 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | GHAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.87 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.46 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и GHAAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и GHAAX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности GHAAX в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
GHAAX VanEck Global Resources Fund | 1.37% | 1.56% | 2.95% | 2.33% | 2.53% | 1.35% | 0.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и GHAAX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки GHAAX в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и GHAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | GHAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -74.68% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -14.44% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -27.74% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -62.93% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -7.06% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -24.81% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.24% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и GHAAX
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у VanEck Global Resources Fund (GHAAX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | GHAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.33% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 17.82% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.46% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 23.25% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 25.58% | +4.19% |