PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-21.23%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий FSTEX и DHIVX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
FSTEX
Invesco Energy Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.62

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.10

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.47

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.58

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHIVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.62

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.81

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между FSTEX и DHIVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и DHIVX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и DHIVX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-36.18%

-47.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-7.73%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-20.41%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.31%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-5.65%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.99%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и DHIVX

Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.70%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

6.98%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

11.76%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

12.26%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

14.73%

+15.04%