Сравнение FSTCX с FTIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).
FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTCX и FTIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTCX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 11.69% | 11.63% | 21.18% | 7.29% | -16.99% | -2.69% | 20.63% | 20.43% | -8.03% | 1.44% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | -1.15% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью -1.15%.
FSTCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.02%
FTIHX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTCX и FTIHX
FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Доходность на риск
FSTCX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
FSTCX
FTIHX
Сравнение FSTCX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTCX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.97 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.92 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 7.63 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTCX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSTCX и FTIHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTCX и FTIHX
Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FTIHX в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 2.30% | 2.57% | 2.19% | 3.72% | 8.13% | 15.37% | 8.11% | 3.33% | 3.23% | 19.90% | 6.40% | 1.99% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.82% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTCX и FTIHX
Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FTIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTCX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.81% | -35.75% | -47.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.25% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.08% | -29.99% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -11.25% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -7.31% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.84% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTCX и FTIHX
Текущая волатильность для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) составляет 5.95%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTCX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.05% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 10.67% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 15.82% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.03% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.00% | +1.87% |