PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTBX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTBX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSTBX (Federated Hermes Global Allocation Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FSTBX is a Global Allocation fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSTBX returned 7.22%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. FSTBX charges 1.14%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FSTBX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTBX показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FSTBX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 7.22% против -14.61% соответственно.

FSTBX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.64%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.42%
10 лет*
7.22%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTBX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTBX
Federated Hermes Global Allocation Fund		7.44%16.61%9.08%11.22%-15.42%8.54%12.56%17.87%-8.60%17.06%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FSTBX and BEARX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

-0.87

The correlation between FSTBX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Global Allocation Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FSTBX:
FSTBX с CGOFSTBX с LFMIXFSTBX с KAUFXFSTBX с NRIIXFSTBX с WMRIXFSTBX с FGSAXFSTBX с PDSYX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FSTBX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTBX
Ранг доходности на риск FSTBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTBX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTBX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTBX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTBXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-1.70

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-2.42

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.71

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.99

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

-1.86

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTBX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTBX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTBX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTBXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-1.70

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.72

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.88

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FSTBX и BEARX

Максимальная просадка FSTBX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTBX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTBXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-95.75%

+64.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-19.52%

+11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-44.46%

+33.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-52.48%

+21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-80.48%

+49.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-95.72%

+95.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-61.05%

+54.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

10.52%

-8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTBX и BEARX

Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеют волатильность 2.97% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTBXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.87%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.77%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

11.34%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

16.97%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

16.67%

-3.67%

Сравнение комиссий FSTBX и BEARX

FSTBX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTBX и BEARX

Дивидендная доходность FSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTBX
Federated Hermes Global Allocation Fund		5.93%6.35%2.01%1.53%1.72%15.46%2.28%2.55%5.79%1.43%1.87%1.14%

Часто задаваемые вопросы

FSTBX and BEARX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTBX has higher volatility (2.97%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FSTBX dropped -31.34% vs BEARX's -95.75%.

FSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTBX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор