PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTBX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTBX с BEARX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSTBX (Federated Hermes Global Allocation Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FSTBX is a Global Allocation fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSTBX returned 7.41%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. FSTBX charges 1.14%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FSTBX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTBX показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции FSTBX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 7.41% против -14.57% соответственно.

FSTBX

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
6.41%
6 месяцев
5.68%
1 год
17.55%
3 года*
12.94%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.41%

BEARX

1 день
1.71%
1 месяц
2.01%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-15.54%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTBX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTBX
Federated Hermes Global Allocation Fund		6.41%16.61%9.08%11.22%-15.42%8.54%12.56%17.87%-8.60%17.06%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FSTBX and BEARX is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

-0.87

The correlation between FSTBX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Global Allocation Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FSTBX:
FSTBX с PDSYXFSTBX с CGOFSTBX с LFMIXFSTBX с KAUFXFSTBX с WMRIXFSTBX с NRIIXFSTBX с FGSAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FSTBX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTBX
Ранг доходности на риск FSTBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTBX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTBX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTBXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-1.26

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.83

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.78

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.84

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

-1.53

+9.36

FSTBX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTBX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTBX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTBX и BEARX

Максимальная просадка FSTBX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTBX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTBXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-95.75%

+64.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-17.90%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-44.46%

+33.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-52.48%

+21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-80.48%

+49.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-95.59%

+94.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-61.10%

+54.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

10.17%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTBX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) составляет 4.02%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTBXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.54%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.11%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.39%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.11%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

16.72%

-3.72%

Сравнение комиссий FSTBX и BEARX

FSTBX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTBX и BEARX

Дивидендная доходность FSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTBX
Federated Hermes Global Allocation Fund		5.94%6.35%2.01%1.53%1.72%15.46%2.28%2.55%5.79%1.43%1.87%1.14%

Часто задаваемые вопросы

FSTBX and BEARX have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.54%) compared to FSTBX (4.02%). In terms of maximum drawdown, FSTBX dropped -31.34% vs BEARX's -95.75%.

FSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTBX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор