- ISIN
- US3141831046
- CUSIP
- 314183104
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 30 дек. 1968 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSTBX
Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции FSTBX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSTBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) показал доход в 8.08% с начала года и 20.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTBX составила 7.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federated Hermes Global Allocation Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSTBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FSTBX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 1.05% | -5.45% | 5.53% | 2.92% | 0.68% | 8.08% | ||||||
| 2025 | 3.08% | -1.20% | -2.02% | 1.05% | 3.32% | 3.70% | 0.46% | 2.36% | 1.94% | 1.38% | 0.79% | 0.78% | 16.61% |
| 2024 | -0.05% | 2.50% | 2.48% | -3.61% | 3.06% | 0.94% | 2.03% | 2.09% | 1.50% | -2.42% | 3.32% | -2.78% | 9.08% |
| 2023 | 5.17% | -3.04% | 1.71% | 0.23% | -1.68% | 3.64% | 2.38% | -2.65% | -3.59% | -2.54% | 6.98% | 4.80% | 11.22% |
| 2022 | -3.72% | -1.46% | 0.37% | -5.81% | 0.92% | -6.61% | 3.92% | -3.27% | -6.67% | 3.08% | 5.97% | -2.37% | -15.42% |
| 2021 | -0.23% | 0.87% | 1.47% | 2.95% | 1.30% | 0.22% | -0.04% | 1.54% | -3.63% | 3.46% | -2.16% | 2.70% | 8.54% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Global Allocation Fund has an annualized alpha of -0.13%, beta of 0.56, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participated in 77.97% of S&P 500 Index downside but only 60.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 60.57%
- Участие в снижении
- 77.97%
Комиссия
Комиссия FSTBX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSTBX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSTBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.93 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 13.52 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $0.40 | $0.29 | $0.30 | $3.20 | $0.50 | $0.51 | $1.01 | $0.29 | $0.33 | $0.20 |
Дивидендный доход | 5.90% | 6.35% | 2.01% | 1.53% | 1.72% | 15.46% | 2.28% | 2.55% | 5.79% | 1.43% | 1.87% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 729 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.34%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 11mo | 3y 8moдек. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -25.67%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 13d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.77%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 3mo | 2y 19dапр. 2015 г. - май 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.23%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 8d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2012 года2012 | -8.60%июнь 2012 г. | 2mo 2d | 3mo 4d | 5mo 6dапр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| FSTBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -56.78% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -18.90% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -25.43% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -33.92% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -10.72% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.97% | +0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSTBX
Добавьте Federated Hermes Global Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSTBX