PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTBX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTBX с FGSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTBX (Federated Hermes Global Allocation Fund) and FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - FSTBX is a Global Allocation fund managed by Federated, while FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSTBX returned 7.28%/yr vs 15.12%/yr for FGSAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSTBX charges 1.14%/yr vs 1.15%/yr for FGSAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTBX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTBX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FSTBX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 15.12% соответственно.

FSTBX

1 день
0.38%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.47%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.28%

FGSAX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.76%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.40%
3 года*
19.76%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTBX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTBX
Federated Hermes Global Allocation Fund		8.08%16.61%9.08%11.22%-15.42%8.54%12.56%17.87%-8.60%17.06%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		1.66%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Correlation

The correlation between FSTBX and FGSAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.84

The correlation between FSTBX and FGSAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Global Allocation Fund

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FSTBX:
FSTBX с CGOFSTBX с LFMIXFSTBX с BEARXFSTBX с KAUFXFSTBX с NRIIXFSTBX с WMRIXFSTBX с PDSYX
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с VLIFXFGSAX с XMMOFGSAX с VIMAX

Доходность на риск

FSTBX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTBX
Ранг доходности на риск FSTBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTBX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTBX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTBX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTBXFGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.32

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.59

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.08

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.40

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

1.11

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTBX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTBX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTBX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTBXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.32

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FSTBX и FGSAX

Максимальная просадка FSTBX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTBX и FGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTBXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-66.17%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-13.73%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-24.51%

+13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-35.79%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-37.19%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.06%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-16.15%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.90%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTBX и FGSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) составляет 2.90%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTBXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.54%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.72%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

16.85%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

22.41%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

22.32%

-9.31%

Сравнение комиссий FSTBX и FGSAX

FSTBX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTBX и FGSAX

Дивидендная доходность FSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FGSAX в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.84%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
FSTBX
Federated Hermes Global Allocation Fund		5.90%6.35%2.01%1.53%1.72%15.46%2.28%2.55%5.79%1.43%1.87%1.14%

Часто задаваемые вопросы

FSTBX and FGSAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSAX has higher volatility (3.54%) compared to FSTBX (2.90%). In terms of maximum drawdown, FSTBX dropped -31.34% vs FGSAX's -66.17%.

FSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTBX и FGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор