Сравнение FSTAX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTAX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.88% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FSTAX превзошли акции VUSFX по среднегодовой доходности: 3.84% против 2.67% соответственно.
FSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.84%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTAX и VUSFX
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
FSTAX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FSTAX
VUSFX
Сравнение FSTAX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTAX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 6.66 | -4.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 11.92 | -9.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.66 | -2.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 12.88 | -10.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 74.29 | -63.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 6.66 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 4.21 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 3.93 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.94 | -3.46 |
Корреляция
Корреляция между FSTAX и VUSFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и VUSFX
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.80% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и VUSFX
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -1.71% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -0.35% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -1.71% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -1.71% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.05% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -0.15% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.06% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и VUSFX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.28% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 0.43% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 0.67% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 0.81% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 0.68% | +3.72% |