PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTAX с PSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTAX с PSRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX).

FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTAX и PSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTAX и PSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		-0.29%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%7.63%
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		-0.91%10.29%2.79%7.08%-13.38%1.91%7.40%10.19%-1.90%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у PSRAX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции FSTAX превзошли акции PSRAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 3.18% соответственно.

FSTAX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.21%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.91%

PSRAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.54%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Pioneer Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с PINDXFSTAX с SWTSXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с VOOG
Часто сравнивают с PSRAX:
PSRAX с BAGIXPSRAX с MUNIPSRAX с SCHDPSRAX с PIGFXPSRAX с MYFRXPSRAX с PCGRXPSRAX с PMAIX

Сравнение комиссий FSTAX и PSRAX

FSTAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PSRAX в 1.01%.

PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Доходность на риск

FSTAX vs. PSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSRAX
Ранг доходности на риск PSRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTAX c PSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXPSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.41

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.97

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.97

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

7.07

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTAX vs. PSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTAX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PSRAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTAX и PSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXPSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.41

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.32

-0.84

Корреляция

Корреляция между FSTAX и PSRAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTAX и PSRAX

Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PSRAX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.78%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		4.50%4.83%3.65%2.58%2.75%8.10%3.28%2.87%3.15%3.20%3.39%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FSTAX и PSRAX

Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что больше максимальной просадки PSRAX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и PSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAXPSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-18.59%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.31%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-18.59%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-18.59%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.90%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-2.23%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.92%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTAX и PSRAX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAXPSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.39%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.28%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

4.32%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

5.35%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.73%

-0.32%