PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с XLYS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с XLYS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L).

FSTA и XLYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и XLYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и XLYS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.51%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-7.85%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%26.41%28.22%0.45%22.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям XLYS.L по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.23% соответственно.

FSTA

1 день
-0.44%
1 месяц
-6.68%
С начала года
6.51%
6 месяцев
5.99%
1 год
3.83%
3 года*
7.43%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.64%

XLYS.L

1 день
2.53%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.64%
1 год
12.27%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.49%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с XLYS.L:
XLYS.L с XLES.LXLYS.L с XLCS.LXLYS.L с XSCS.LXLYS.L с XLPS.LXLYS.L с ESIS.LXLYS.L с WCOS.LXLYS.L с SXLP.L

Сравнение комиссий FSTA и XLYS.L

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLYS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXLYS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.58

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.97

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.80

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

2.77

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. XLYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XLYS.L равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и XLYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXLYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.83

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSTA и XLYS.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и XLYS.L

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как XLYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.23%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и XLYS.L

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки XLYS.L в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и XLYS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAXLYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-37.47%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.87%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-37.47%

+20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-37.47%

+12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-11.05%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.87%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.03%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и XLYS.L

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.85%, в то время как у Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAXLYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.98%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.23%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

21.15%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

22.18%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

20.74%

-6.24%