Сравнение FSTA с TRFK
FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FSTA returned 8.36%/yr vs 50.39%/yr for TRFK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 59.85%.
FSTA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.00%
TRFK
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 59.85%
- 6 месяцев
- 57.97%
- 1 год
- 78.85%
- 3 года*
- 50.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSTA и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 9.80% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | 3.53% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 59.85% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between FSTA and TRFK is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between FSTA and TRFK shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FSTA и TRFK
Секторы
FSTA
TRFK
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
FSTA
TRFK
-
Потребительский циклический сектор
FSTA
TRFK
-
Промышленность
FSTA
TRFK
Сырьевые материалы
FSTA
TRFK
-
Здравоохранение
FSTA
TRFK
-
Коммуникационные услуги
FSTA
-
TRFK
Энергетика
FSTA
-
TRFK
-
Финансовые услуги
FSTA
-
TRFK
-
Недвижимость
FSTA
-
TRFK
Технологии
FSTA
-
TRFK
Коммунальные услуги
FSTA
-
TRFK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTA vs. TRFK — Ранг доходности на риск
FSTA
TRFK
Сравнение FSTA c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTA | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.05 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 9.50 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTA и TRFK
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTA | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -29.06% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -19.56% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.76% | -29.06% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.89% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -6.04% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 8.33% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и TRFK
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 5.07%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTA | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 18.39% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 26.41% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 32.02% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 29.83% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 29.83% | -15.24% |
Сравнение комиссий FSTA и TRFK
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и TRFK
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.18% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTA and TRFK have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (18.39%) compared to FSTA (5.07%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 50.39% vs 8.36% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 50.39% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
FSTA has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.01% for TRFK.
FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while TRFK is Technology Equities. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTA и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор