PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с FITLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) are both funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSST charges 0.59%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности FSST и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FITLX

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.42%
С начала года
7.35%
6 месяцев
5.89%
1 год
22.95%
3 года*
20.88%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и FITLX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.52%
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		7.35%18.77%23.59%29.04%-20.28%15.33%

Correlation

The correlation between FSST and FITLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.89

Over the past year, the correlation between FSST and FITLX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FDSVX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

FSST vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSTFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.37

—

FSST vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSST и FITLX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и FITLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.11%

—

Сравнение комиссий FSST и FITLX

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и FITLX

FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		1.03%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.10%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSST and FITLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор