PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с FELG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FSST is passively managed, while FELG is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSST charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FSST и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.12%
1 месяц
5.85%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.23%
1 год
27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и FELG

2026 (YTD)202520242023
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%6.68%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.70%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FSST and FELG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FSST and FELG has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и FELG

Секторы
FSST
FELG

Технологии

29.6%
53.9%

Промышленность

13.0%
7.2%

Финансовые услуги

12.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.5%

Здравоохранение

10.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.0%

Сырьевые материалы

3.4%
0.5%

Энергетика

1.9%
1.1%

Недвижимость

1.3%
0.0%

Коммунальные услуги

0.9%
0.1%

Технологии

FSST
29.6%
FELG
53.9%

Промышленность

FSST
13.0%
FELG
7.2%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
FELG
4.7%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
FELG
13.8%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
FELG
11.5%

Здравоохранение

FSST
10.2%
FELG
6.3%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
FELG
1.0%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
FELG
0.5%

Энергетика

FSST
1.9%
FELG
1.1%

Недвижимость

FSST
1.3%
FELG
0.0%

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FTQGX
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FSST vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSST vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSTFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.32

—

Просадки

Сравнение просадок FSST и FELG

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.34%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и FELG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.89%

—

Сравнение комиссий FSST и FELG

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и FELG

Дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FSST and FELG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

FELG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.14% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.18% for FELG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор