PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FSST is passively managed, while FBND is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FSST charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FSST и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и FBND

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%0.76%

Correlation

The correlation between FSST and FBND is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.21

The correlation between FSST and FBND shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSST и FBND

Секторы
FSST
FBND

Технологии

29.6%

-

Промышленность

13.0%
71.4%

Финансовые услуги

12.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Энергетика

1.9%
1.1%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%
27.5%

Технологии

FSST
29.6%
FBND

-

Промышленность

FSST
13.0%
FBND
71.4%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
FBND
0.2%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
FBND

-

Здравоохранение

FSST
10.2%
FBND

-

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
FBND

-

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
FBND

-

Энергетика

FSST
1.9%
FBND
1.1%

Недвижимость

FSST
1.3%
FBND

-

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FTQGX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FSST vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSST vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSTFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок FSST и FBND

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.43%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.35%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и FBND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.10%

—

Сравнение комиссий FSST и FBND

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и FBND

Дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSST and FBND have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.14% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.36% for FBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор