PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с DJD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSST charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности FSST и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJD

1 день
-1.04%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.79%
1 год
23.52%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и DJD

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.32%15.83%13.66%9.41%-0.73%5.56%

Correlation

The correlation between FSST and DJD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FSST and DJD has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и DJD

Секторы
FSST
DJD

Технологии

29.6%
13.3%

Промышленность

13.0%
8.4%

Финансовые услуги

12.1%
14.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.7%

Здравоохранение

10.2%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
10.8%

Сырьевые материалы

3.4%
1.6%

Энергетика

1.9%
7.1%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

FSST
29.6%
DJD
13.3%

Промышленность

FSST
13.0%
DJD
8.4%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
DJD
14.7%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
DJD
12.5%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
DJD
11.7%

Здравоохранение

FSST
10.2%
DJD
19.9%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
DJD
10.8%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
DJD
1.6%

Энергетика

FSST
1.9%
DJD
7.1%

Недвижимость

FSST
1.3%
DJD

-

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FTQGX
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

FSST vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSST vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSTDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.74

—

Просадки

Сравнение просадок FSST и DJD

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.04%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и DJD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.65%

—

Сравнение комиссий FSST и DJD

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и DJD

Дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSST and DJD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.14% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while DJD is Large Cap Blend Equities. FSST tracks Russell 3000, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.07% for DJD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор