Сравнение FSSMX с VUG
FSSMX (Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - FSSMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, FSSMX returned 11.49%/yr vs 18.26%/yr for VUG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSSMX charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности FSSMX и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSSMX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции FSSMX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.49% против 18.26% соответственно.
FSSMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.49%
VUG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам FSSMX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 18.76% | 2.35% | 12.50% | 17.16% | -13.90% | 23.25% | 13.03% | 29.57% | -7.70% | 19.54% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.49% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between FSSMX and VUG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2012 г. | 0.76 |
The correlation between FSSMX and VUG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSMX vs. VUG — Ранг доходности на риск
FSSMX
VUG
Сравнение FSSMX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSSMX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.69 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 5.92 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSSMX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FSSMX и VUG
Максимальная просадка FSSMX за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSMX и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSMX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -50.68% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -16.53% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -22.85% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -35.61% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -35.61% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.51% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -7.09% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.71% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSMX и VUG
Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSMX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.83% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 12.11% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 15.84% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.22% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.44% | -0.29% |
Сравнение комиссий FSSMX и VUG
FSSMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSMX и VUG
FSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 0.78% | 9.73% | 12.87% | 2.31% | 4.03% | 21.01% | 4.12% | 0.92% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSSMX and VUG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSMX has higher volatility (4.67%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, FSSMX dropped -43.37% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSMX и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор