PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSSMX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSMX с XMHQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

FSSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSSMX или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между FSSMX и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSSMX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSMX:

0.11

XMHQ:

-0.30

Коэф-т Сортино

FSSMX:

0.36

XMHQ:

-0.25

Коэф-т Омега

FSSMX:

1.05

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

FSSMX:

0.14

XMHQ:

-0.26

Коэф-т Мартина

FSSMX:

0.44

XMHQ:

-0.71

Индекс Язвы

FSSMX:

7.01%

XMHQ:

8.89%

Дневная вол-ть

FSSMX:

22.06%

XMHQ:

22.65%

Макс. просадка

FSSMX:

-43.37%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

FSSMX:

-10.48%

XMHQ:

-12.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSSMX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции FSSMX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.80% соответственно.

FSSMX

С начала года

-2.73%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-7.79%

1 год

2.41%

5 лет

14.04%

10 лет

8.61%

XMHQ

С начала года

-3.09%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-9.54%

1 год

-6.84%

5 лет

16.87%

10 лет

10.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSSMX и XMHQ

FSSMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

FSSMX
Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSMX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSMX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSMX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSMX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSSMX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSMX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSMX и XMHQ

Дивидендная доходность FSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XMHQ в 5.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSSMX
Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund		0.59%0.57%0.78%0.77%0.72%1.02%0.65%1.06%0.49%0.73%0.58%0.30%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.36%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FSSMX и XMHQ

Максимальная просадка FSSMX за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSMX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSSMX и XMHQ

Загрузка...