Сравнение FSSMX с VMCIX
FSSMX (Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSSMX returned 11.49%/yr vs 11.59%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSSMX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.
Доходность
Сравнение доходности FSSMX и VMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSSMX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 10.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSSMX имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции VMCIX немного впереди с 11.59%.
FSSMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.49%
VMCIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам FSSMX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 18.76% | 2.35% | 12.50% | 17.16% | -13.90% | 23.25% | 13.03% | 29.57% | -7.70% | 19.54% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.56% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Correlation
The correlation between FSSMX and VMCIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between FSSMX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSMX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
FSSMX
VMCIX
Сравнение FSSMX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSSMX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.45 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 9.29 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSSMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FSSMX и VMCIX
Максимальная просадка FSSMX за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSMX и VMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -58.86% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -8.13% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -18.93% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -27.54% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -39.30% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -7.97% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.14% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSMX и VMCIX
Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 2.97% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 9.29% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 12.31% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.63% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.92% | +2.23% |
Сравнение комиссий FSSMX и VMCIX
FSSMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSMX и VMCIX
FSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 0.78% | 9.73% | 12.87% | 2.31% | 4.03% | 21.01% | 4.12% | 0.92% | 1.84% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FSSMX and VMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSSMX has higher volatility (4.67%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FSSMX dropped -43.37% vs VMCIX's -58.86%.
VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSMX и VMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор