PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции FSRRX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.78% против 3.91% соответственно.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий FSRRX и SIFAX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.03

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.86

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.49

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

8.92

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между FSRRX и SIFAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и SIFAX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и SIFAX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-23.62%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-3.07%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-8.32%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-14.69%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.35%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-8.65%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.25%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и SIFAX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.04%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

3.93%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

5.30%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

5.50%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

5.16%

+1.57%