Сравнение FSRRX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.76% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.36% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FSRRX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 3.36% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 5.75%
SICIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и SICIX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
FSRRX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
FSRRX
SICIX
Сравнение FSRRX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.66 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.20 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.19 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 8.95 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.66 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и SICIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и SICIX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SICIX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.43% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.86% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и SICIX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -27.62% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -2.73% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -10.94% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -11.61% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.39% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.59% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.67% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и SICIX
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.24% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 2.06% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 3.66% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 3.87% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 3.89% | +2.84% |