Сравнение FSRRX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.98% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSRRX имеют среднегодовую доходность 5.78%, а акции NWQIX немного отстают с 5.50%.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.78%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и NWQIX
И FSRRX, и NWQIX имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
FSRRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FSRRX
NWQIX
Сравнение FSRRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.69 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.72 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.59 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.30 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 13.39 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.69 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.70 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и NWQIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и NWQIX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.42% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и NWQIX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -23.89% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -3.75% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -17.75% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -23.89% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.82% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.03% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.92% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и NWQIX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.97% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.98% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 4.54% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 5.66% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.32% | +0.41% |