Сравнение FSRRX с NOIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и NOIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.98% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 5.78% против 12.56% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.78%
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и NOIEX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Доходность на риск
FSRRX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
FSRRX
NOIEX
Сравнение FSRRX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.04 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.62 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.35 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 6.27 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.04 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и NOIEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и NOIEX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.42% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и NOIEX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и NOIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -45.66% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -12.41% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -21.89% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -35.31% | +15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -5.87% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -5.01% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.75% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и NOIEX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.04% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 9.39% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 19.24% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 16.37% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 17.94% | -11.21% |