PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.78% против 7.40% соответственно.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FSRRX и AAAAX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.57

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.11

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.91

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

10.22

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.57

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.56

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между FSRRX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и AAAAX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и AAAAX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-40.47%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-9.55%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-22.62%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-29.41%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.53%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-6.89%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.79%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и AAAAX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.27%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

7.26%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

11.62%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

12.19%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

12.66%

-5.93%