Сравнение FSRPX с FZROX
FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FSRPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSRPX returned 2.79%/yr vs 12.63%/yr for FZROX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FSRPX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRPX показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.80%.
FSRPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -2.05%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.16%
FZROX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSRPX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 4.45% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | -12.75% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.80% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between FSRPX and FZROX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FSRPX and FZROX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FSRPX
FZROX
Сравнение FSRPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRPX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.61 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 11.45 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRPX и FZROX
Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRPX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -34.96% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -8.89% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -19.38% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | -25.12% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -0.19% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -5.45% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 2.02% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRPX и FZROX
Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRPX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.59% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.22% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 12.92% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 17.54% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.06% | +1.57% |
Сравнение комиссий FSRPX и FZROX
FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRPX и FZROX
Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности FZROX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.56% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSRPX and FZROX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRPX has higher volatility (5.30%) compared to FZROX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRPX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор