PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и FSKAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		5.84%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.13%
1 год
13.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с FSELXFSRKX с IOEZXFSRKX с QBDSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FSRKX и FSKAX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSRKX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.83

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.29

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.04

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

5.05

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.83

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.59

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.78

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSRKX и FSKAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и FSKAX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и FSKAX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-35.01%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-12.42%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-25.39%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-8.92%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.05%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.57%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.42%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

9.40%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

18.50%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

17.38%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

18.42%

-10.55%