PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSRJX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRJX с FSREX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSRJX (Fidelity SAI Real Estate Fund) and FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) are both REIT funds from Fidelity. Over the past year, FSRJX returned 14.19% vs 6.33% for FSREX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FSRJX charges 0.56%/yr vs 0.00%/yr for FSREX.

Доходность

Сравнение доходности FSRJX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRJX показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью 2.01%.

FSRJX

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
10.53%
С начала года
14.65%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSREX

1 день
0.20%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
1.61%
С начала года
2.01%
1 год
6.33%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.87%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRJX и FSREX

2026 (YTD)20252024
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		14.65%2.52%-6.54%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		2.01%8.93%0.13%

Correlation

The correlation between FSRJX and FSREX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с FSRJX:
FSRJX с FSRNXFSRJX с FRESXFSRJX с CREMXFSRJX с FTIHXFSRJX с FJTDXFSRJX с AIGYXFSRJX с FSELX
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с PIAMXFSREX с DDJIXFSREX с VGSLX

Доходность на риск

FSRJX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRJX
Ранг доходности на риск FSRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRJX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRJX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRJX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRJX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRJX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRJXFSREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.67

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
4.03

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.19

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

13.96

-8.15

FSRJX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRJX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRJX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRJX и FSREX

Максимальная просадка FSRJX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRJX и FSREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRJXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-32.02%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-2.06%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.10%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.53%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.47%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRJX и FSREX

Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FSRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRJXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.75%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

1.93%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

2.46%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

4.76%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

7.89%

+8.78%

Сравнение комиссий FSRJX и FSREX

FSRJX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRJX и FSREX

Дивидендная доходность FSRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FSREX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.05%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		2.12%2.52%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSRJX and FSREX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRJX has higher volatility (4.93%) compared to FSREX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FSRJX dropped -15.66% vs FSREX's -32.02%.

FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRJX и FSREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор