PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRJX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRJX с FTIHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSRJX (Fidelity SAI Real Estate Fund) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FSRJX is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. FSRJX is actively managed, while FTIHX is passively managed. Over the past year, FSRJX returned 11.98% vs 31.18% for FTIHX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FSRJX charges 0.56%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FSRJX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRJX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 14.55%.

FSRJX

1 день
1.94%
1 месяц
-0.94%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIHX

1 день
0.05%
1 месяц
1.07%
С начала года
14.55%
6 месяцев
16.83%
1 год
31.18%
3 года*
19.58%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRJX и FTIHX

2026 (YTD)20252024
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		12.03%2.52%-6.54%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		14.55%32.59%-2.85%

Correlation

The correlation between FSRJX and FTIHX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FSRJX:
FSRJX с FSRNXFSRJX с AIGYXFSRJX с FSELXFSRJX с CREMXFSRJX с FSPSXFSRJX с FIKMXFSRJX с GRIFX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FSRJX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRJX
Ранг доходности на риск FSRJX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRJX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRJX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRJX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRJX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRJXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.21

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.02

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.81

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

11.05

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRJX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRJX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRJX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRJXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.21

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FSRJX и FTIHX

Максимальная просадка FSRJX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRJX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRJXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-35.75%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-11.25%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.85%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-7.21%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.85%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRJX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FSRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRJXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.78%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.05%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

14.30%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.27%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.05%

+0.60%

Сравнение комиссий FSRJX и FTIHX

FSRJX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRJX и FTIHX

Дивидендная доходность FSRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FTIHX в 2.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		2.24%2.52%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.43%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FSRJX and FTIHX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (4.78%) compared to FSRJX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FSRJX dropped -15.66% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRJX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор