PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRJX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRJX с FSELX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSRJX (Fidelity SAI Real Estate Fund) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - FSRJX is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, FSRJX returned 11.98% vs 159.53% for FSELX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FSRJX charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности FSRJX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRJX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 83.08%.

FSRJX

1 день
1.94%
1 месяц
-0.94%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
-1.79%
1 месяц
17.72%
С начала года
83.08%
6 месяцев
79.03%
1 год
159.53%
3 года*
68.91%
5 лет*
45.84%
10 лет*
39.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRJX и FSELX

2026 (YTD)20252024
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		12.03%2.52%-6.54%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		83.08%52.17%13.75%

Correlation

The correlation between FSRJX and FSELX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSRJX:
FSRJX с FSRNXFSRJX с AIGYXFSRJX с FTIHXFSRJX с CREMXFSRJX с FSPSXFSRJX с FIKMXFSRJX с GRIFX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

FSRJX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRJX
Ранг доходности на риск FSRJX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRJX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRJX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRJX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRJX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRJXFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
4.86

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
4.90

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

11.04

-9.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

42.36

-37.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRJX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRJX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRJX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRJXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

4.86

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FSRJX и FSELX

Максимальная просадка FSRJX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRJX и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRJXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-82.54%

+66.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-14.38%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.79%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-28.70%

+24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.74%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRJX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что FSRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRJXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

12.23%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

25.52%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

32.70%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

38.96%

-22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

35.06%

-18.41%

Сравнение комиссий FSRJX и FSELX

FSRJX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRJX и FSELX

Дивидендная доходность FSRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FSELX в 8.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.95%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		2.24%2.52%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSRJX and FSELX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (12.23%) compared to FSRJX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FSRJX dropped -15.66% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRJX и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор