Сравнение FSREX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.08% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и MXREX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
FSREX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
FSREX
MXREX
Сравнение FSREX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.39 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.67 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.45 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 1.96 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.39 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.26 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.14 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.19 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и MXREX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и MXREX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и MXREX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -43.89% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -13.36% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -33.06% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -43.89% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -6.11% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -11.77% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.05% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и MXREX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.48% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 9.21% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 17.89% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 19.36% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 21.94% | -14.05% |