Сравнение FSREX с JIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и JIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и JIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у JIREX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции JIREX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.86% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и JIREX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JIREX в 0.85%.
Доходность на риск
FSREX vs. JIREX — Ранг доходности на риск
FSREX
JIREX
Сравнение FSREX c JIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | JIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.27 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.52 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.12 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 0.41 | +9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | JIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.27 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.22 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.22 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и JIREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и JIREX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как JIREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и JIREX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки JIREX в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и JIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | JIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -73.35% | +41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -12.99% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -34.41% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -41.23% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -8.29% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -14.91% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 4.95% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и JIREX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | JIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.16% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 9.51% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 18.66% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 19.18% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 21.02% | -13.13% |