PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSREX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSREX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSREX и IVRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.44% соответственно.


FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%

IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Real Estate Income Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Сравнение комиссий FSREX и IVRSX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.


Доходность на риск

FSREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSREXIVRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.29

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.54

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.17

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

0.56

+9.16

FSREX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа IVRSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSREXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.29

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.22

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.34

+0.59

Корреляция

Корреляция между FSREX и IVRSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и IVRSX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IVRSX в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и IVRSX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и IVRSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSREXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-73.77%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-12.85%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-34.51%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-45.19%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-9.36%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-11.97%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

4.71%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и IVRSX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSREXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

4.54%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.23%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

18.01%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.80%

19.65%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

21.54%

-13.65%