PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRSX с BRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRSX с BRIIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX).

IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRSX и BRIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		5.21%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.94%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, IVRSX показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у BRIIX с доходностью 1.94%.

IVRSX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.92%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.38%
1 год
4.65%
3 года*
6.51%
5 лет*
4.25%
10 лет*
4.49%

BRIIX

1 день
0.81%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.90%
3 года*
11.02%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY CBRE Real Estate Portfolio

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с FRESXIVRSX с GRIFXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с CRARXIVRSX с IEOSXIVRSX с IGR
Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO

Сравнение комиссий IVRSX и BRIIX

IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio

Доходность на риск

IVRSX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSXBRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.41

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.65

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

2.33

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRSX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRIIX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSXBRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между IVRSX и BRIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и BRIIX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности BRIIX в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.67%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.59%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и BRIIX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и BRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRSXBRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.77%

-37.06%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.78%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-32.86%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-5.15%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-8.74%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.91%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и BRIIX

Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.60%, в то время как у Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRSXBRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.86%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.08%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

15.94%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

18.32%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.72%

+0.82%