PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSREX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSREX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSREX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSREX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSREX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции FRIRX немного отстают с 5.31%.

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с VGSLXFSREX с DDJIXFSREX с PIAMX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX

Сравнение комиссий FSREX и FRIRX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.

FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

FSREX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSREXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.98

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.30

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.14

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

4.76

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSREX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSREXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.98

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.79

+0.15

Корреляция

Корреляция между FSREX и FRIRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и FRIRX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и FRIRX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSREXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-34.50%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.30%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-18.18%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-34.50%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.71%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.30%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.03%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и FRIRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSREXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.66%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.84%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

4.91%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.80%

6.53%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

9.49%

-1.60%