PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRBX с GFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRBX с GFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRBX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRBX и GFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		-4.77%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-18.28%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FSRBX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -3.88%.

FSRBX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-6.04%
1 год
11.19%
3 года*
20.44%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.57%

GFSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
4.15%
1 год
26.39%
3 года*
26.34%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Banking Portfolio

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FITBFSRBX с FSKAXFSRBX с FCNTXFSRBX с FSPSXFSRBX с FXAIX
Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий FSRBX и GFSIX

FSRBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio

Доходность на риск

FSRBX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRBX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRBXGFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.64

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.14

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.68

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

6.48

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRBX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRBX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRBX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRBXGFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.64

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSRBX и GFSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRBX и GFSIX

Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GFSIX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		1.55%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.93%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRBX и GFSIX

Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRBXGFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.89%

-46.39%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-11.92%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.95%

-28.07%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-9.33%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-7.72%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

3.44%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRBX и GFSIX

Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRBXGFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.94%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

8.52%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

15.18%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

17.35%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

21.91%

+7.61%