PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.63% против 12.18% соответственно.

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий FSRAX и TIBIX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

FSRAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

3.57

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

4.54

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.79

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.43

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

21.79

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.57

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.40

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSRAX и TIBIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и TIBIX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и TIBIX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-48.88%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-8.58%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-20.79%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-34.85%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.47%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.00%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.75%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и TIBIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.68%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

6.57%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

10.83%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

11.11%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

13.48%

-6.70%