PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		5.68%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FSRAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 5.59% против 3.36% соответственно.

FSRAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.64%
С начала года
5.68%
6 месяцев
7.87%
1 год
12.83%
3 года*
8.40%
5 лет*
6.68%
10 лет*
5.59%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX

Сравнение комиссий FSRAX и SICIX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

FSRAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.66

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.20

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.19

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

8.95

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSRAX и SICIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и SICIX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.21%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и SICIX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-27.62%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-2.73%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-10.94%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-11.61%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.39%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.59%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.67%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и SICIX

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.24%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.06%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

3.66%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

3.87%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

3.89%

+2.89%