PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPTX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции VITAX по среднегодовой доходности: 22.84% против 21.35% соответственно.

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий FSPTX и VITAX

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSPTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.64

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.77

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

5.48

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSPTX и VITAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и VITAX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и VITAX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPTXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-54.81%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-16.38%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-35.10%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-35.10%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-12.77%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-8.06%

-19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.30%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и VITAX

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPTXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.04%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

16.41%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

27.65%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

25.29%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

24.72%

+1.13%