PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPTX с VITAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. FSPTX is actively managed, while VITAX is passively managed. Over the past 10 years, FSPTX returned 27.69%/yr vs 25.49%/yr for VITAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSPTX charges 0.62%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность 37.35%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции VITAX по среднегодовой доходности: 27.69% против 25.49% соответственно.

FSPTX

1 день
-4.00%
1 месяц
2.06%
С начала года
37.35%
6 месяцев
35.39%
1 год
62.07%
3 года*
38.91%
5 лет*
21.85%
10 лет*
27.69%

VITAX

1 день
-3.70%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.34%
6 месяцев
21.28%
1 год
44.25%
3 года*
30.11%
5 лет*
19.50%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPTX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		37.35%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.34%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between FSPTX and VITAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between FSPTX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с FXAIXFSPTX с qqqFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с XLK
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

FSPTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPTXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.06

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.60

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.87

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

8.75

+6.78

FSPTX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и VITAX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPTXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-54.81%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-16.38%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-27.38%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-35.10%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-35.10%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.72%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.00%

-8.01%

-18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.36%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и VITAX

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPTXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

11.40%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

18.68%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

22.82%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

25.76%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

25.01%

+1.18%

Сравнение комиссий FSPTX и VITAX

FSPTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и VITAX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности VITAX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.90%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSPTX and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPTX has higher volatility (12.68%) compared to VITAX (11.40%). In terms of maximum drawdown, FSPTX dropped -84.37% vs VITAX's -54.81%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPTX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор