PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPTX с VFSUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSPTX returned 27.99%/yr vs 2.64%/yr for VFSUX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FSPTX charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for VFSUX.

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность 47.21%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции VFSUX по среднегодовой доходности: 27.99% против 2.64% соответственно.

FSPTX

1 день
2.81%
1 месяц
23.40%
С начала года
47.21%
6 месяцев
44.91%
1 год
83.50%
3 года*
42.95%
5 лет*
25.32%
10 лет*
27.99%

VFSUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.80%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPTX и VFSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		47.21%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.82%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%

Correlation

The correlation between FSPTX and VFSUX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

-0.12

The correlation between FSPTX and VFSUX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с FXAIXFSPTX с qqqFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с XLK
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD

Доходность на риск

FSPTX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXVFSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.08

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
3.70

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.36

2.83

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.78

11.18

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа VFSUX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXVFSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.08

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.35

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и VFSUX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и VFSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPTXVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-9.24%

-75.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-1.71%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-1.71%

-27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-9.24%

-32.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-9.24%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.03%

-0.87%

-26.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

0.43%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и VFSUX

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPTXVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

0.75%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

1.66%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

2.33%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

2.99%

+24.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

2.49%

+23.51%

Сравнение комиссий FSPTX и VFSUX

FSPTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и VFSUX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VFSUX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.37%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FSPTX and VFSUX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPTX has higher volatility (6.24%) compared to VFSUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FSPTX dropped -84.37% vs VFSUX's -9.24%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPTX и VFSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор