PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPTX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции JNGTX по среднегодовой доходности: 22.84% против 20.41% соответственно.

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с JANWXJNGTX с VOOJNGTX с JANVX

Сравнение комиссий FSPTX и JNGTX

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FSPTX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.73

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.80

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

6.10

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между FSPTX и JNGTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и JNGTX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и JNGTX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, примерно равная максимальной просадке JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPTXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-84.79%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-15.93%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-46.46%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-46.46%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-12.54%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-40.47%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.69%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и JNGTX

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеют волатильность 8.46% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPTXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.32%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

16.27%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

25.51%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

26.29%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

24.40%

+1.45%