PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPTX с FDTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both Technology Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FSPTX returned 83.50% vs 60.66% for FDTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSPTX charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность 47.21%, что значительно выше, чем у FDTX с доходностью 42.39%.

FSPTX

1 день
2.81%
1 месяц
23.40%
С начала года
47.21%
6 месяцев
44.91%
1 год
83.50%
3 года*
42.95%
5 лет*
25.32%
10 лет*
27.99%

FDTX

1 день
-0.55%
1 месяц
23.09%
С начала года
42.39%
6 месяцев
42.32%
1 год
60.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPTX и FDTX

2026 (YTD)202520242023
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		47.21%23.37%41.76%11.98%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		42.39%15.25%23.99%11.73%

Correlation

The correlation between FSPTX and FDTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between FSPTX and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с FXAIXFSPTX с qqqFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с XLK
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQFDTX с SMH

Доходность на риск

FSPTX vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.49

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
3.14

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.36

3.15

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.78

9.96

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа FDTX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.49

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.25

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и FDTX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPTXFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-27.23%

-57.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-19.38%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.03%

-5.52%

-21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

6.11%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) составляет 6.24%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPTXFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.47%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

19.47%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

24.46%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

25.52%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

25.52%

+0.48%

Сравнение комиссий FSPTX и FDTX

FSPTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и FDTX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.37%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Часто задаваемые вопросы

FSPTX and FDTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (8.47%) compared to FSPTX (6.24%). In terms of maximum drawdown, FSPTX dropped -84.37% vs FDTX's -27.23%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPTX и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор