PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPSX с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FSPSX (Fidelity International Index Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSPSX returned 10.05%/yr vs 18.30%/yr for VUG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции FSPSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.05% против 18.30% соответственно.

FSPSX

1 день
0.54%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.52%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.27%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.05%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPSX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.52%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between FSPSX and VUG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.69

The correlation between FSPSX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FSPSX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPSXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.59

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.16

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.60

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

5.50

+1.29

FSPSX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и VUG

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPSXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-50.68%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-16.53%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-22.85%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-35.61%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-35.61%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.90%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.09%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.79%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity International Index Fund (FSPSX) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPSXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.32%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.28%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

16.65%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

22.34%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

21.51%

-4.94%

Сравнение комиссий FSPSX и VUG

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и VUG

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FSPSX and VUG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to FSPSX (5.21%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPSX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор