PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с VDIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPSX с VDIPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX).

FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VDIPX с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPSX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции VDIPX немного впереди с 9.47%.

FSPSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.37%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.99%
1 год
35.29%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

VDIPX

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.59%
6 месяцев
7.92%
1 год
41.76%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPSX и VDIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPSX
Fidelity International Index Fund		1.92%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		3.59%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%

Корреляция

Корреляция между FSPSX и VDIPX составляет 0.99 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий FSPSX и VDIPX

И FSPSX, и VDIPX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPSX
Fidelity International Index Fund
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGXVDIPX с AKREX

Доходность на риск

FSPSX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXVDIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.81

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.39

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.63

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

10.08

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. VDIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXVDIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и VDIPX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и VDIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPSXVDIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-35.61%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.67%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-29.69%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-35.61%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.01%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.28%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и VDIPX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеют волатильность 7.24% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPSXVDIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.42%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.76%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.68%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.44%

+0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и VDIPX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VDIPX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.09%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.92%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%