PortfoliosLab logo
Сравнение VDIPX с AKREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDIPX и AKREX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и AKREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.96%
314.65%
VDIPX
AKREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIPX:

0.65

AKREX:

0.82

Коэф-т Сортино

VDIPX:

1.00

AKREX:

1.23

Коэф-т Омега

VDIPX:

1.13

AKREX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VDIPX:

0.81

AKREX:

1.03

Коэф-т Мартина

VDIPX:

2.37

AKREX:

4.12

Индекс Язвы

VDIPX:

4.50%

AKREX:

3.74%

Дневная вол-ть

VDIPX:

16.40%

AKREX:

18.78%

Макс. просадка

VDIPX:

-35.61%

AKREX:

-31.93%

Текущая просадка

VDIPX:

-0.66%

AKREX:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у AKREX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям AKREX по среднегодовой доходности: 5.42% против 13.52% соответственно.


VDIPX

С начала года

10.03%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.74%

5 лет

11.58%

10 лет

5.42%

AKREX

С начала года

1.74%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

1.97%

1 год

16.76%

5 лет

12.49%

10 лет

13.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDIPX и AKREX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AKREX в 1.30%.


График комиссии AKREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKREX: 1.30%
График комиссии VDIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIPX и AKREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIPX c AKREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDIPX: 0.65
AKREX: 0.82
Коэффициент Сортино VDIPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VDIPX: 1.00
AKREX: 1.23
Коэффициент Омега VDIPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDIPX: 1.13
AKREX: 1.17
Коэффициент Кальмара VDIPX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDIPX: 0.81
AKREX: 1.03
Коэффициент Мартина VDIPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDIPX: 2.37
AKREX: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AKREX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и AKREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.82
VDIPX
AKREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и AKREX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AKREX в 4.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.36%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
4.98%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и AKREX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки AKREX в -31.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и AKREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-5.14%
VDIPX
AKREX

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и AKREX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 10.36%, в то время как у Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
12.68%
VDIPX
AKREX