Сравнение FSPSX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Index Fund (FSPSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPSX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPSX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 8.42% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPSX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPSX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции PPYPX немного отстают с 8.80%.
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
PPYPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPSX и PPYPX
FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FSPSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FSPSX
PPYPX
Сравнение FSPSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPSX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.96 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.52 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.46 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 11.58 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.96 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSPSX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPSX и PPYPX
Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.17% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSPSX и PPYPX
Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -42.48% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.21% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.41% | -35.65% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -42.48% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -6.12% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.28% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.47% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPSX и PPYPX
Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.98% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.98% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.30% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 19.59% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 19.07% | -2.58% |