Сравнение FSPSX с FSMAX
FSPSX (Fidelity International Index Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSPSX returned 9.81%/yr vs 12.22%/yr for FSMAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности FSPSX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPSX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции FSPSX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.22% соответственно.
FSPSX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.81%
FSMAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам FSPSX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 8.93% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 13.83% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between FSPSX and FSMAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between FSPSX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FSPSX
FSMAX
Сравнение FSPSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPSX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.65 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 9.29 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPSX и FSMAX
Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -50.55% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.26% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -26.82% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.41% | -36.31% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -50.55% | +16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.04% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -12.15% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.92% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPSX и FSMAX
Текущая волатильность для Fidelity International Index Fund (FSPSX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.48% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.35% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 17.80% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.42% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 30.26% | -13.68% |
Сравнение комиссий FSPSX и FSMAX
FSPSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPSX и FSMAX
Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.89% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
FSPSX and FSMAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMAX has higher volatility (6.48%) compared to FSPSX (5.23%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPSX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор