Сравнение FSPHX с SHPAX
FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) and SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FSPHX returned 9.92%/yr vs 6.61%/yr for SHPAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSPHX charges 0.62%/yr vs 2.90%/yr for SHPAX.
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и SHPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у SHPAX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции FSPHX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 6.61% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 9.92%
SHPAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам FSPHX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 10.36% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 4.70% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
Correlation
The correlation between FSPHX and SHPAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.81 |
The correlation between FSPHX and SHPAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPHX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
FSPHX
SHPAX
Сравнение FSPHX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPHX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.44 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 6.10 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и SHPAX
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и SHPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPHX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -69.50% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -9.33% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | -16.32% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -16.32% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -28.05% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -3.38% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -27.82% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 3.73% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и SHPAX
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPHX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.00% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 10.94% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 15.05% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 14.46% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.62% | +2.42% |
Сравнение комиссий FSPHX и SHPAX
FSPHX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и SHPAX
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SHPAX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 11.04% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.50% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
FSPHX and SHPAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPHX has higher volatility (5.34%) compared to SHPAX (5.00%). In terms of maximum drawdown, FSPHX dropped -44.45% vs SHPAX's -69.50%.
SHPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPHX и SHPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор