Сравнение FSPHX с PHSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и PHSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и PHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -6.16% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -3.14% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у PHSTX с доходностью -3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPHX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции PHSTX немного впереди с 9.09%.
FSPHX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 9.02%
PHSTX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и PHSTX
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PHSTX в 1.05%.
Доходность на риск
FSPHX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск
FSPHX
PHSTX
Сравнение FSPHX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | PHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.61 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.33 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и PHSTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и PHSTX
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PHSTX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.43% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.84% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и PHSTX
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, примерно равная максимальной просадке PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и PHSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -45.51% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -10.02% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -20.71% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -25.51% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -7.14% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -9.93% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 4.76% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и PHSTX
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.94% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 10.17% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 16.83% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.24% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.80% | +3.23% |