PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FSPGX returned 14.07%/yr vs 16.85%/yr for QQQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.

FSPGX

1 день
1.64%
1 месяц
-2.14%
С начала года
2.98%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.06%
3 года*
22.79%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		2.98%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FSPGX and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.97

The correlation between FSPGX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FSPGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPGXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.09

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.73

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.01

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

11.22

-7.20

FSPGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и QQQ

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-82.97%

+50.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.96%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-22.77%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-35.12%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-3.33%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-32.75%

+26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.20%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 5.49%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.56%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

13.81%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.19%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

22.55%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

22.38%

-0.82%

Сравнение комиссий FSPGX и QQQ

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и QQQ

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.33%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSPGX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FSPGX (5.49%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор