PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

FSPGX управляется Fidelity. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPGX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%9.37%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGTFECGX с VOO

Сравнение комиссий FSPGX и FECGX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FECGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSPGX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.94

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

5.20

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.28

+0.52

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FECGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FECGX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FECGX в 0.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FECGX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPGXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-41.85%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.81%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-40.34%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-11.15%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-16.11%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.36%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FECGX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPGXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.83%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

16.56%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

25.37%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

24.52%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

27.32%

-5.66%